2016年广东财经大学F-507计量经济学复试真题.docx
欢迎报考广东财经大学硕士研究生,祝你考试成功!(第 1 页 共 4 页)1广东财经大学硕士研究生入学考试试卷考试年度:2016 年 考试科目代码及名称:F507-计量经济学适用专业:020209 计量经济学友情提醒:请在考点提供的专用答题纸上答题,答在本卷或草稿纸上无效!一、单项选择题(10 题,每题 2 分,共 20 分)1、计量经济模型分为单方程模型和( ) 。A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型2、总体回归线是指:( ) 。A.解释变量 X 取给定值时,被解释变量 Y 的样本均值的轨迹B.样本观测值拟合的最好的曲线C.使残差平方和最小的曲线D.解释变量 X 取给定值时,被解释变量 Y 的条件均值或期望值的轨迹3、下面哪一个必定是错误的( )。A. B. 0.91 ,3.20rY 0.85 ,2.35rXC. D. 7815 976Y4、对一简单线性模型用同一方法估计,如果被解释变量的计量单位由元改为百元,则( ) 。A.估计的截距与斜率均不变B.估计的截距为原来模型的 1/100,斜率不变C.估计的斜率为原来模型的 1/100,截距不变D.估计的截距与斜率均为原来模型的 1/1005、阿尔蒙变换适用于下列什么模型( )。A.无限分布滞后模型 B. 有限分布滞后模型 C.无限自回归模型 D. 有限自回归模型6、在 Yi=B1+B2Di+ i 中;如果虚拟变量 Di的取值为 0 或 2,而不是通常情况下的 0 或 1,那么( ) 。A.参数 B2的估计值将减半,其 t 值也将减半B.参数 B2的估计值将减半,其 t 值不变欢迎报考广东财经大学硕士研究生,祝你考试成功!(第 2 页 共 4 页)2C.参数 B2的估计值不变,其 t 值将减半D.参数 B2的估计值不变,其 t 值也不变7、下列哪个模型的一阶自相关问题可用 DW 检验( )。A.有限多项式分布滞后模型 B.自适应预期模型C.库伊克变换模型 D.局部调整模型8、在(k1)元经典线性回归模型中, 2的无偏估计量 为:( )。2A. B. )/(2knei)1/(kneiC. D. i 2i9、经济变量的时间序列数据大多存在序列相关,在分布滞后模型中这种序列相关性就转化为( ) 。A.异方差问题 B.多重共线性问题C.序列相关性问题 D.设定误差问题10、在结构式模型中,具有统计形式的唯一性的结构式方程是:( ) 。A.不可识别的 B.过度识别的 C.恰好识别的 D.可识别的二、判断题(10 题,每题 1 分,共 10 分)1、违背基本假设的计量经济学模型是不可估计的。 ( )2、双对数模型的 R2值可以与对数-线性模型的相比较,但不能与线性-对数模型的相比较。 ( )3、模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准,为了追求模型的经济意义,可以牺牲一点拟合优度。 ( )4、当计量经济学模型出现异方差性,其普通最小二乘法参数估计量仍具有无偏性,但不具有有效性。 ( )5、对于计量经济学模型 Yi=+ X i+ i,参数 估计量的方差会随着 X 的离散程度增加而增加。 ( )6、一旦模型中的解释变量是随机变量,则违背了基本假设,模型的 OLS 估计量有偏且不一致。 ( )7、随机游走(random walk)时间列序是一平稳序列。 ( )8、如果两个非平稳时间序列是协整的,则这两个序列的传统回归结果是有意义的。 ( )9、结构型模型通常具有偏倚性问题,而简化型模型没有。 ( )10、对于恰好识别的结构方程,狭义工具变量法、间接最小二乘法和二阶段最小二乘法三种方法是等价的。( )欢迎报考广东财经大学硕士研究生,祝你考试成功!(第 3 页 共 4 页)3三、简答题(3 题,每题 10 分,共 30 分)1、经济计量模型中误差项的来源有哪些?设计随机误差项的原因是什么?2、广义差分变换的目的是什么?以一元回归模型 Yt=b0+b1Xt+ut为例,写出广义差分变换的过程。其中,误差项 ut服从 AR(1)过程。3、什么是“虚拟变量陷阱”?引入虚拟解释变量的两种基本方式是什么?它们各适用于什么情况?四、综合分析题(4 题,每题 10 分,共 40 分)1、假设某人通过一容量为 19 的样本估计了消费函数 Ci=+Y i+ i,结果如下(括号内为 t 值): 98.0)7.18(.3052RYCii(1)根据 t 值检验 的显著性(显著性水平 5%)(t 0.025(17)=2.11);(2)(2)求参数估计量标准差,并构造 的 95%的置信区间;(3)(3)若 Var( i)= 2Yi2,进行适当的变换消除异方差。 (5)2、考虑如下回归模型: uXbDb4213210其中,Y=大学教师的年收入;X=教学年份; ; 。女 性男 性 01其 他白 人 012请回答:(1)b 3、b 4的含义是什么?(3)(2)求 。 (3))1|E(21, X, DY(3)若性别不仅影响年收入平均值,还影响年收入对教学年份的变化率,应如何设定模型?(4)3. 克莱因和戈德伯格曾用 1921-1941 年与 1945-1950 年(1942-1944 年战争期间略去)美国国内消费 C 和工资收入 W、非工资-非农业收入 P、农业收入 A 的共 27 年时间序列资料,利用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程:=8.133+1.059Wt+0.452Pt+0.121Att(8.92) (0.17) (0.66) (1.09)R2=0.95, F=107.37,DW=1.128式下括号中的数字为相应参数估计量的标准误。 (显著性水平取 5%,已知F0.05(3,23)=3.03,t0.025(23)=2.069) ,d L=1.16,d U=1.65)欢迎报考广东财经大学硕士研究生,祝你考试成功!(第 4 页 共 4 页)4(1)试对该模型进行评价,并进行经济意义解释;(6)(2)指出其中存在的问题,并提出问题的解决办法。 (4)4、给定下列宏观经济模型:tt tttGICYY21210(1)判断方程及模型的识别情况。 (5)(2)可以使用 ILS 估计两个随机方程吗?对上述模型简述 2SLS 估计方法。(5)