欢迎报考广东财经大学硕士研究生，祝你考试成功！（第 1 页 共 10 页）1广东财经大学硕士研究生入学考试试卷考试年度：2018 年 考试科目代码及名称：F507-计量经济学适用专业：020209 数量经济学友情提醒：请在考点提供的专用答题纸上答题，答在本卷或草稿纸上无效！一、选择题（在本题的每一小题的备选答案中，只有一个答案是正确的，多选不给分。每题 2 分，共 20 分）1. 在线性回归模型中，若解释变量 x1 和 x2 的观察值成比例，即 x1i=kx2i ，其中 k 为常数，则表明模型中存在（ ）A. 方差非齐性 B. 多重共线性 C. 序列相关 D. 设定误差2. 回归分析中，用来说明拟合优度的统计量是（ ）A. 相关系数 B. 判定系数 C. 回归系数 D. 标准差3. 在联立方程模型中，一个方程与模型中的另一个方程具有相同的统计形式，则（ ）A. 该方程可以识别，另一个方程不可识别 B. 两个方程均可识别C. 两个方程均不可识别 D. 是否可识别要视其它条件而定4. 进行宏观经济模型的总体设计时，首先需确定（ ）A. 模型的结构 B. 模型的机制 C. 模型的导向 D. 模型的理论基础5. 对联立方程模型中的方程逐个进行估计，从而获得整个联立方程参数的估计方法为（ ）A. 单方程估计法 B. 方程体系法 C. 完全信息极大似然估计法 D. 三阶段最小二乘法6. 平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，它的协方差只与（ ）A. 所考察的两期间隔长度有关 B. 时间 t 有关 C. 时间序列的上升趋势有关 D. 时间序列的下降趋势有关7. 以凯恩斯有效需求理论为基础建立的宏观经济计量模型的导向是（ ）A. 需求导向 B. 生产导向 C. 混合导向 D. 无导向8. 非均衡经济计量分析四种模型中，实践中最常用的是（ ）欢迎报考广东财经大学硕士研究生，祝你考试成功！（第 2 页 共 10 页）2A. 基本模型 B. 方向模型 C. 数量模型 D. 随机模型9. 从长期看，消费与收入之间存在一个均衡比例，消费与收入的关系有时会偏离这个比例，但这种偏离只是随机的、暂时的。消费与收入的这种关系称为（ ）A. 相关关系 B. 函数关系 C. 不确定关系 D. 协整关系10. 对小样本回归系数进行检验时，所用统计量是（ ）A. 正态统计量 B. t 统计量 C. 2 统计量 D. F 统计量二、判断题（判断下列各题正误，对的在括号内打“” ，错的在括号内打“×” 。每小题1 分，共 10 分）1. 在联立方程模型中，前定变量包括外生变量和滞后变量。 （ ）2. 相关分析的目的是研究解释变量和被解释变量的相关关系。 （ ）3. F 检验属于经济计量模型评价中的识别准则。 （ ）4. 最佳线性无偏估计量是具有线性、无偏和最小误差性质的估计量。 （ ）5. 经济计量学模型是揭示经济活动中各个因素之间的因果关系，用随机性的数学方程加以描述。 （ ）6. 在 x 和 y 的回归分析中，x 和 y 都是随机变量。 （ ）7. 外生变量是随机变量。 （ ）8. 根据总体的全部资料建立的回归模型是实际模型。 （ ）9. 在线性回归模型中，如果存在异方差，则常用的估计方法是工具变量法。 （ ）10. 统计检验基础上的再检验（亦称二级检验）的准则是经济理论准则。 （ ）三、简答题（3 题，每题 10 分，共 30 分）1. 何谓虚拟变量？2. 何谓方差膨胀因子（VIF）？3. 何谓外生变量？四、综合分析题（4 题，每题 10 分，共 40 分）1. 多元回归较简单回归复杂，但仍然是实证分析中应用最广泛的分析工具，试述其原因。2. 试述在回归模型中为什么要引入随机扰动 项。欢迎报考广东财经大学硕士研究生，祝你考试成功！（第 3 页 共 10 页）33. 试述异方差的危害。4. 试述回归分析与相关分析的主要区别。广东财经大学硕士研究生入学考试试卷考试年度：2016 年 考试科目代码及名称：F507-计量经济学适用专业：020209 计量经济学友情提醒：请在考点提供的专用答题纸上答题，答在本卷或草稿纸上无效！一、单项选择题（10 题，每题 2 分，共 20 分）1、计量经济模型分为单方程模型和（ ） 。A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型2、总体回归线是指：（ ） 。A.解释变量 X 取给定值时，被解释变量 Y 的样本均值的轨迹B.样本观测值拟合的最好的曲线C.使残差平方和最小的曲线D.解释变量 X 取给定值时，被解释变量 Y 的条件均值或期望值的轨迹3、下面哪一个必定是错误的（ ）。A. B. 0.91 ,3.20rY 0.85 ,2.35rXC. D. 7815 976Y4、对一简单线性模型用同一方法估计，如果被解释变量的计量单位由元改为百元，则（ ） 。A.估计的截距与斜率均不变B.估计的截距为原来模型的 1/100，斜率不变C.估计的斜率为原来模型的 1/100，截距不变D.估计的截距与斜率均为原来模型的 1/1005、阿尔蒙变换适用于下列什么模型( )。A.无限分布滞后模型 B. 有限分布滞后模型 C.无限自回归模型 D. 有限自回归模型6、在 Yi=B1+B2Di+ i 中；如果虚拟变量 Di的取值为 0 或 2，而不是通常情况下的 0 或 1，那么（ ） 。A.参数 B2的估计值将减半，其 t 值也将减半欢迎报考广东财经大学硕士研究生，祝你考试成功！（第 4 页 共 10 页）4B.参数 B2的估计值将减半，其 t 值不变C.参数 B2的估计值不变，其 t 值将减半D.参数 B2的估计值不变，其 t 值也不变7、下列哪个模型的一阶自相关问题可用 DW 检验( )。A.有限多项式分布滞后模型 B.自适应预期模型C.库伊克变换模型 D.局部调整模型8、在（k1）元经典线性回归模型中， 2的无偏估计量 为：( )。2A. B. )/(2knei)1/(kneiC. D. i 2i9、经济变量的时间序列数据大多存在序列相关，在分布滞后模型中这种序列相关性就转化为（ ） 。A.异方差问题 B.多重共线性问题C.序列相关性问题 D.设定误差问题10、在结构式模型中，具有统计形式的唯一性的结构式方程是：（ ） 。A.不可识别的 B.过度识别的 C.恰好识别的 D.可识别的二、判断题（10 题，每题 1 分，共 10 分）1、违背基本假设的计量经济学模型是不可估计的。 （ ）2、双对数模型的 R2值可以与对数-线性模型的相比较，但不能与线性-对数模型的相比较。 （ ）3、模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，为了追求模型的经济意义，可以牺牲一点拟合优度。 （ ）4、当计量经济学模型出现异方差性，其普通最小二乘法参数估计量仍具有无偏性，但不具有有效性。 （ ）5、对于计量经济学模型 Yi=+ X i+ i，参数 估计量的方差会随着 X 的离散程度增加而增加。 （ ）6、一旦模型中的解释变量是随机变量，则违背了基本假设，模型的 OLS 估计量有偏且不一致。 （ ）7、随机游走（random walk）时间列序是一平稳序列。 （ ）8、如果两个非平稳时间序列是协整的，则这两个序列的传统回归结果是有意义的。 （ ）9、结构型模型通常具有偏倚性问题，而简化型模型没有。 （ ）欢迎报考广东财经大学硕士研究生，祝你考试成功！（第 5 页 共 10 页）510、对于恰好识别的结构方程，狭义工具变量法、间接最小二乘法和二阶段最小二乘法三种方法是等价的。（ ）三、简答题（3 题，每题 10 分，共 30 分）1、经济计量模型中误差项的来源有哪些？设计随机误差项的原因是什么？2、广义差分变换的目的是什么？以一元回归模型 Yt=b0+b1Xt+ut为例，写出广义差分变换的过程。其中，误差项 ut服从 AR(1)过程。3、什么是“虚拟变量陷阱”？引入虚拟解释变量的两种基本方式是什么？它们各适用于什么情况？四、综合分析题（4 题，每题 10 分，共 40 分）1、假设某人通过一容量为 19 的样本估计了消费函数 Ci=+Y i+ i，结果如下（括号内为 t 值）： 98.0)7.18(.3052RYCii（1）根据 t 值检验 的显著性（显著性水平 5%）(t 0.025(17)=2.11)；（2）（2）求参数估计量标准差，并构造 的 95%的置信区间；（3）（3）若 Var（ i）= 2Yi2，进行适当的变换消除异方差。 （5）2、考虑如下回归模型： uXbDb4213210其中，Y=大学教师的年收入；X=教学年份； ； 。女 性男 性 01其 他白 人 012请回答：（1）b 3、b 4的含义是什么？（3）（2）求 。 （3）)1|E(21, X, DY（3）若性别不仅影响年收入平均值，还影响年收入对教学年份的变化率，应如何设定模型？（4）3. 克莱因和戈德伯格曾用 1921-1941 年与 1945-1950 年（1942-1944 年战争期间略去）美国国内消费 C 和工资收入 W、非工资-非农业收入 P、农业收入 A 的共 27 年时间序列资料，利用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：=8.133+1.059Wt+0.452Pt+0.121Att(8.92) (0.17) (0.66) (1.09)R2=0.95， F=107.37，DW=1.128欢迎报考广东财经大学硕士研究生，祝你考试成功！（第 6 页 共 10 页）6式下括号中的数字为相应参数估计量的标准误。 （显著性水平取 5%，已知F0.05(3,23)=3.03,t0.025(23)=2.069） ，d L=1.16，d U=1.65）（1）试对该模型进行评价，并进行经济意义解释；（6）（2）指出其中存在的问题，并提出问题的解决办法。 （4）4、给定下列宏观经济模型：tt tttGICYY21210（1）判断方程及模型的识别情况。 （5）（2）可以使用 ILS 估计两个随机方程吗？对上述模型简述 2SLS 估计方法。（5）广东财经大学硕士研究生入学考试试卷考试年度：2017 年 考试科目代码及名称：F507-计量经济学适用专业：020209 计量经济学友情提醒：请在考点提供的专用答题纸上答题，答在本卷或草稿纸上无效！一、单项选择题（10 题，每题 2分，共 20分）1计量经济模型分为单方程模型和（ ） 。A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型2总体回归线是指：（ ） 。A.解释变量 X取给定值时，被解释变量 Y的样本均值的轨迹B.样本观测值拟合的最好的曲线C.使残差平方和最小的曲线D.解释变量 X取给定值时，被解释变量 Y的条件均值的轨迹3DW 的取值范围是：（ ） 。A.0DW4 B.-1DW1 C.-2DW2 D.-1DW04在具体运用加权最小二乘法时，如果变换的结果是欢迎报考广东财经大学硕士研究生，祝你考试成功！（第 7 页 共 10 页）7，则 Var（ ） 是下列形式中的哪一种（ ） 。itiiXXY10 iA B C D22iiX2iXlog25根据判定系数 R2与 F统计量的关系可知，当 R21 时，有（ ） 。A.F=1 B. F=0 C. F=-1 D. F=6阿尔蒙变换适用于下列什么模型（ ） 。A.无限分布滞后模型 B. 有限分布滞后模型C.无限自回归模型 D. 有限自回归模型7对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的（ ） 。A.判定系数 B.调整后判定系数C.标准误差 D.估计标准误差8设个人消费函数 中，消费支出 Y不仅与收入 X有ii uXY21关，而且与消费者的性别、年龄构成有关，年龄构成可以分为老、中、青、少四个层次，假定边际消费倾向不变，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ ） 。A.1个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个9、关于计量经济模型变量的说法中正确的是（ ） 。A.外生变量是非随机变量 B.前定变量是随机变量C.外生变量是随机变量 D.内生变量是非随机变量10、在结构式模型中，若某结构式方程标准形式的变量系数存在零约束，则该结构方程：（ ） 。A.不可识别的 B.过度识别的 C.恰好识别的 D.不能判断二、判断题（10 题，每题 1分，共 10分，对的打“”，错的打“×”）1计量经济学模型解释经济活动中各因素之间的理论关系，用确定欢迎报考广东财经大学硕士研究生，祝你考试成功！（第 8 页 共 10 页）8性的数学方程加以描述。 （ ）2双对数模型的 R2值可以与对数-线性模型的相比较，但不能与线性-对数模型的相比较。 （ ）3采用普通最小二乘法，已经保证了模型最好地拟合样本观测值，因而不需要进行拟合优度检验。 （ ）4整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。 （ ）5一旦模型中的解释变量是随机变量，则违背了基本假设，模型的OLS估计量有偏且不一致。 （ ）6对于计量经济学模型 Yi=+X i+ i，参数 估计量的方差会随着观察值数目 n增加而减少。 （ ）7模型识别的秩条件是充分必要条件，而模型识别的阶条件是充分条件。 （ ）8如果两个非平稳时间序列是协整的，则这两个序列的传统回归结果是有意义的。 （ ）9结构型模型通常具有偏倚性问题，而简化型模型没有。 （ ）10对于过度识别的结构方程，狭义工具变量法、间接最小二乘法和二阶段最小二乘法三种方法是等价的。 （ ）三、简答题（3 题，每题 10分，共 30分）1经济计量模型中误差项的来源有哪些？2广义差分变换的目的是什么？以一元回归模型 Yt=b0+b1Xt+ut为例，写出广义差分变换的过程。其中，误差项 ut服从 AR(1)过程。3滞后变量模型有哪几种类型？分布滞后模型使用 OLS方法存在哪些问题？四、综合分析题（4 题，每题 10分，共 40分）1对广东省 18个国家调查样本市、县（区）的人均消费性支出（Y）和人均可支配收入（X）数据进行一元回归分析，得到回归残欢迎报考广东财经大学硕士研究生，祝你考试成功！（第 9 页 共 10 页）9差的平方对 X的回归结果如下：Dependent Variable: E2Method: Least SquaresSample: 1 18Included observations: 18Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X 39.81472 8.491099 4.688995 0.0002R-squared -0.018550 Mean dependent var 720761.2Adjusted R-squared -0.018550 S.D. dependent var 641682.6S.E. of regression 647606.8 Akaike info criterion 29.65391Sum squared resid 7.13E+12 Schwarz criterion 29.70337Log likelihood -265.8852 Durbin-Watson stat 2.628530（1）根据上表回归结果写出原模型异方差表达式 =？（4 分）2i（3）进行同方差变换，证实变换后的模型不存在异方差。 （6 分）2考虑如下回归模型： uXbDbY4213210其中，Y=大学教师的年收入；X=教学年份； ；女 性男 性 0。其 他白 人 012D（1）b 3、b 4的含义是什么？（3 分）（2）求 。 （3 分）)1|E(21, X, DY（3）若性别不仅影响年收入平均值，又使年收入对教学年份的变化率发生变化，应如何设定模型？（4 分）3考察以下分布滞后模型：tttttt XbXbXbY 543210假如用 2阶阿尔蒙多项式变换估计这个模型后得： tttt ZZ2100.45.85式中： ;50ittXZ;501iittX;502iittX求原模型中各参数的估计值。 （10 分）欢迎报考广东财经大学硕士研究生，祝你考试成功！（第 10 页 共 10 页）104一个由两个方程组成的完备的联立模型的结构如下：Pt=A0+A1Nt+A2St+A3Rt+utNt=B0+B1Pt+B2Mt+vt（1）判断方程及模型的识别情况。 （5 分）（2）可以使用 ILS估计两个随机方程吗？对上述模型简述 2SLS估计方法。 （5 分）