清华大学五道口金融学院金融硕士投资学复习建议.doc
投资学博迪投资学第九版。问题的关键不在于投资学比公司理财难多少,以前 23 章为主,讲计量和实证的章节不用看。前 4 章不必抠细节,重点把握几种指数的算法、等价应税收益率、买空买空的 HPR 和保证金率计算、基金的 NAV 计算。第 5 章重点认识好各种利率(名义、实际、EAR、APR、HPR),稍微看看偏度峰度定义式、联系算数平均和几何平均的公式(m=g+0.5* 方差,附加题里经常碰到)。第 6-10 章是投资学的重中之重,除了做好课后题,一定要捋清线代金融学的发展脉络,MPT、factor model、index model、CAPM、APT 的相关计算必须无比熟练,注意 CAPM 和 APT 的 5 大差别(做投资学附加题或者 test bank 就会明了),之后的 11-12 章(EMH 和 BF)。更详细的内容这里不再啰嗦了,同学们在新祥旭辅导班里老师会细致应试性讲解。