2016年对外经济贸易大学金融硕士431金融学综合(计算题)考研真题.doc
计算题(10*2)1 已知 2015 年 10 月 30 日美元兑人民币汇率为 6.3495,当日欧元兑人民币汇率为 6.9771。2008 年 10 月 30 日美元兑人民币汇率为6.8270,当日欧元兑人民币汇率为 8.9297。1)计算 2008 年 10 月 30 日至 2015 年 10 月 30 日期间兑美元的汇率变动率和人民币兑欧元的汇率变动率(5 分)2)计算欧元兑美元在 2008 年 10 月 30 日至 2015 年 10 月 30 日期间的汇率变动率,欧元相对美元是升值了还是贬值了?(5 分)2 某股票每年支付一次固定红利,直至永远,其市场价格为 50 元,年化预期收益率为 14%,市场组合的年化风险溢价为 5%,年化无风险利率为 6%。1)假设 CAPM 模型成立,求此股票的贝塔值(3 分)2)该股票每年每股支付多少固定红利(3 分)3)如果该股票收益率与市场组合收益率的协方差变成原来的两倍(其他条件不变),该股票的市场价格应为多少?(4 分)